Anar al contingut

Econofísica

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià

La econofísica és un subcampo metodològic en desenroll de l'economia i la física que estudia l'economia en els principis, métodos i teories de la física per a descriure, explicar i comprendre els fenomens econòmics de l'actuar de les persones i institucions. [1] És un camp adjacent a l'economia matemàtica. [2][3][4]

Història de la econofísica

[editar | editar còdic]

Antecedents remots

[editar | editar còdic]

Daniel Bernoulli va propondre una teorización que constituïx una base pionera de la teoria de l'utilitat esperada. Louis Bachelier s'anticipe en la seua obra doctoral «Théorie de la spéculation» (1990) en supervisor doctoral al matemàtic i físic Henri Poincaré, al desenroll de les equacions de moviment browniano per a l'estudi del comportament dels preus d'accions d'Albert Einstein, que descriu formalment en 1905 (5 anys despuix), moviment que havia segut descobert empíricamente pel mege Robert Brown en 1827. Irving Fisher un representant de l'economia neoclàssica (periodo del pensament econòmic) que va desenrollar teòricament l'economia monetària i l'economia financera aborda el comportament dels preus i fonamenta matemàticament un re-descobriment del equilibri general en la seua tesis doctoral en matemàtiques "Mathematical Investigations in the Theory for Value and Prices" (1892) en supervisor doctoral al físic Josiah Willard Gibbs (pare de la termodinàmica), que constituïa un re-descobriment per haver-se descobert anticipadament per Léon Walras en la seua obra «Éléments d’économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale» (1874).

Archiu:Caps block 2 Bernoulli, Daniel (1700-1782)-Portrait-Portr 10971.tif (cropped).jpg Archiu:LouisBachelier.jpg Archiu:Irvingfisher.jpg
Daniel Bernoulli Louis Bachelier Irving Fisher

Antecedents

[editar | editar còdic]

Benoît Mandelbrot en la seua obra «The Variation of Certain Speculative Prices» (1963) observe la volatilitat de séries de temps en un fenomen de clúster de volatilitat en un anàlisis fractal,[5] després seria capturat per Robert F. Engle en el model autorregresivo en heterocedasticidad condicional (1982). William Sharpe en la seua obra «A Simplified Model for Portfolio Analysis» (1963) i Paul Samuelson (el mentor de la qual va ser Edwin Bidwell Wilson) representant de la síntesis neoclàssica en la seua obra «Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly» (1965) varen formalisar el moviment browniano en l'economia financera.

Archiu:Benoît Mandelbrot.jpg Archiu:William sharpe 2007.jpg Archiu:Paul Samuelson.gif
Benoît Mandelbrot William Sharpe Paul Samuelson


Fischer Black i Myron Scholes varen publicar l'artícul «The pricing of options and corporate liabilities» (1973)[6] varen desenrollar el model de Black-Scholes. Robert C. Merton va publicar l'artícul «Theory of rational option pricing» (1973)[7] en el que aplicava el Lema de Itô (en el Càlcul de Itô equival en un procés estocàstic a la regla de la cadena) desenrollat pel matemàtic Kiyoshi Ito. Myron Scholes i Robert C. Merton varen ser laureados en el Premie Nobel Commemoratiu d'Economia en 1997, Fischer Black no va alcançar ha guanyar-ho degut a que va fallir dos anys abans del reconeiximent per la seua contribució (va fallir en 1995).[8]

Archiu:Fischer Black. caps block 9 Archiu:Myron Scholes 2008 in Lindau.png Archiu:Robert caps block 10 Merton.jpg
Fischer Black Myron Scholes Robert C. Merton


J. Michael Harrison i David M. Kreps desenrollen una teoria de fixació de preus derivada per mig de martingalas i semimartingalas, sent pioner en la relació de no arbitaje i la teoria de martingales (desenrollada per Paul Pierre Lévy, Jean Ville, Joseph Leo Doob i Kiyoshi Itō), desenrollant les teoremes fonamentals de la fixació de preus d'actius, en el seu artícul «Martingales i arbitrage en mercats de valors multiperiodo» (1979),[9] que constituïx una generalisació del model de Black-Scholes. J. Michael Harrison i Stanley R. Pliska desenrollen una versió més bàsica de la teorema fonamental de la fixació de preus d'actius en «Martingales i integrals estocàstiques en la teoria del trading continu» (1981).[10] David M. Kreps desenrolla una generalisació en a on unifica en el principi de no arbitrage, la teoria de decisió, la teoria de jocs i l'equilibri general en el seu artícul «Arbitrage i equilibri en economies en un número infinit de productes bàsics» (1981), proporcionant una base per als models de temps continu de la teoria financera d'arbitrage dels mercat de valors i models de consum-inversió de temps continu.[11][12][13]

Archiu:Man Silhouette.png Archiu:Man Silhouette.png Archiu:Man Silhouette.png
J. Michael Harrison David M. Kreps Stanley R. Pliska


La frontera d'esta arquitectura analítica es va estendre cap a la topología algebraica en la formalisació del arbitrage homológico (Adachi, 2026), un paradigma que transcendix les teoremes fonamentals d'Harrison-Kreps-Pliska (HKP) en substituir la consistència estadística per la consistència geomètrica dels mercats. Mentres que el marc clàssic de HKP garantisa l'absència d'arbitrage per mig de l'existència d'una mida de martingala equivalent (Q), l'enfocament topològic demostra que, en economies de ret complexes, esta condició solament assegura una consistència local. Açò implica que els actius poden estar correctament valorats en els seus veïnats immediats d'informació, pero la seua integració sistémica pot induir una inconsistencia global per la topología del fluix de capital. Baixe esta òptica, el transport d'estats provabilístics a través de cicles tancats en la ret d'intercanvi pot generar una holonomía no trivial, produint distorsió que els models de temps continu tradicionals no conseguixen capturar. L'arbitrage es redefinix aixina com una obstrucció topològica sistémica: una propietat emergent de la geometria de les interconexions que demostra cóm l'inestabilitat pot persistir inclús baix condicions de racionalitat individual i equilibri local perfecte.[14]

Orige disciplinar

[editar | editar còdic]

La econofísica es definix inicialment com subcampo en els anys 1990, principalment en l'entorn del prestigiado Santa Fe Institute de Nou Mèxic, que s'especialisa a l'estudi dels sistemes complexos. Un dels principals exponents de la econofísica és W. Brian Arthur, qui va falcar el terme "economia adaptativa" per a denominar sistemes econòmics formats per un número gran d'agents que realisen transaccions de tipo econòmic. El millor eixemple es coneix com el problema del bar "El Farol". Aparentment, va anar el professor de Física de l'Universitat de Boston, H. Eugene Stanley, el primer en cridar aixina a esta disciplina.


H. Eugene Stanley, en el seu obre «Introducció a la econofísica: correlació i complexitat en finances» (1999) fa us de conceptes de la física estadística en l'anàlisis de sistemes financers. [15] En la seua obra «Manual de negociació d'alta freqüència i modelació en finances» (2016) introduïx models de ciències físiques, per eixemple els geofísicos, per a l'anàlisis de la dinàmica i complexitat dels mercats financers utilisant senyes d'alta freqüència.[16] En la seua obra «L'ascens i la caiguda de les empreses: un marc estocàstic sobre l'innovació, la destrucció creativa i el creiximent» (2020) presenten basats en la física estadística i l'econometria un model d'innovació, destrucció creativa i creiximent.[17] El primer artícul de H. Eugene Stanley en relació en l'economia s'inscriu en l'economia urbana, en el seu artícul «Modelat de la morfologia de ciutats i pobles» (1995) analisant el creiximent urbà baix una dinàmica dels clústers en un model d'agregació llimitada per difusió (DLA)[18] i l'artícul «Comportament de escalamiento en la dinàmica d'un índex econòmic» (1995) en la que s'analisa fenomens de escalamiento dels sistemes econòmics en particular del sistema financer, és dir, explorant una llei de potència d'un observable particular, específicament de la distribució de provabilitat d'un índex econòmic particular (el Standard & Poor's 500).[19] El seu primer artícul en el subcampo economia de complexitat va ser «Fluctuacions anómales en la dinàmica de sistemes complexos: de el ADN i la fisiologia a la econofísica» (1996) centrant-se en sistemes en correlació de llarc alcanç no trivials.[20] En «Fluctuacions anómales en la dinàmica de sistemes complexos: de el ADN i la fisiologia a la econofísica» (1996), Actes de la Conferència de Calcuta de 1995 sobre dinàmica de sistemes complexos, va ser a on es va introduir el terme «econofísica» en analogia en els térmens biofísica, geofísica i astrofísica; i sorgix per a intentar llegitimar per qué als estudiants de postgrau en física que obtenen un doctorat en física se'ls deuria permetre treballar en problemes originats en l'economia (el terme “Econofísica” es va introduir en 1995),[21] sent el professor de física H. Eugene Stanley el que va falcar el terme en la conferència i va ser inclosa

formalment en la publicació de l'artícul en la revista científica Physica A..[22]

Archiu:Man Silhouette.png Archiu:Brian Arthur - World Economic Forum Annual Meeting 2011.jpg
H. Eugene Stanley W. Brian Arthur

Econofísicos destacats contemporàneus

[editar | editar còdic]

Interrelació entre la econofísica i la física

[editar | editar còdic]

Métodos de la econofísica

[editar | editar còdic]

Entre els métodos aplicats es troben:

Metodologia de camps de la física

[editar | editar còdic]

Mentres en les teories es troben:


Referències

[editar | editar còdic]
  1. ↑ (13 de novembre de 1999) Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, Cambridge University Press.
  2. ↑ (2014) Essentials of Econophysics Modelling, Oxford University Press.
  3. ↑ (2013) Econophysics and Physical Economics, Oxford University Press.
  4. ↑ «Econophysics» (en inglés). ScienceDirect.
  5. ↑ «Fractales en els mercats financers» (en espanyol.). UPF Barcelona School of Management, Tesina de màster Mercats financers 2008-2009.
  6. ↑ Journal of political economy.81(3)
    637-654.
  7. ↑ The Bell Journal of economics and management science.
    141-183.
  8. ↑ «The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997» (en inglés). Nobel Prize.
  9. ↑ Journal of Economic theory.20(3)
    381-408.
  10. ↑ Stochastic processes and their applications.11(3)
    215-260.
  11. ↑ Journal of Mathematical Economics.8(1)
    15-35.
  12. ↑ Theory and Decision.31
    199-240.
  13. ↑ Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM REVIEW).43(1)
    31–85.
  14. ↑ arXiv.
  15. ↑ (13 novembre 1999) Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, N.º 1 edició edició, Cambridge University Press, pp. 162.
  16. ↑ (5 abril 2016) Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics), N.º 1 edició edició, Wiley, pp. 349.
  17. ↑ (13 agost 2020) The Rise and Fall of Business Firms: A Stochastic Framework on Innovation, Creative Destruction and Growth, N.º 1 edició edició, Cambridge University Press, pp. 237.
  18. ↑
  19. ↑ Nature, Nature Publishing Group UK.376(6535)
    46-49.
  20. ↑ Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.224(1-2)
    302-321.
  21. ↑ Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.269(1)
    156-169.
  22. ↑ «La econofísica aporta noves perspectives» (en espanyol). Secció: Economia..
  23. ↑ «The Complexity of Economic Decisions» (en inglés). SSRN.
  24. ↑ «Nonlinearities in economic dynamics» (en inglés). The Economic Journal.
  25. ↑ Tens que especificar títul = i url = al usar {{cita web}}.. Philosophical Transactions of the Royal Society of London..
  26. ↑ «Nonlinear Dynamics and Estoc Returns» (en inglés). The Journal of Business.
  27. ↑ «Nonlinear principal components and long-run implications of multivariate diffusions» (en inglès). projecteuclid.
  28. ↑ (2002) The Science of Disasters: Climate Disruptions, Heart Attacks, and Market Crashes, Springer Berlín, Heidelberg edició, Springer, pp. 453. ISBN 9783540413240.
  29. ↑ (16 agost 1996) Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility, Wiley, pp. 292. ISBN 9780471139386.
  30. ↑ (12 giner 1994) Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, Wiley Finance, pp. 338. ISBN 0471585246.
  31. ↑ «Self-Organized Criticality and Economic Fluctuations» (en inglés). The American Economic Review.
  32. ↑ «Critical market crashes» (en inglés). Physics reports.
  33. ↑ «Crashes as critical points» (en inglés). International Journal of Theoretical and Applied Finance.
  34. ↑ «Plants in Space» (en inglés). NBER.
  35. ↑ «Symplectic geometry: The natural geometry of economics?» (en inglés). Volume 112, Issue 3. Science Direct.
  36. ↑ «Tropical geometry to analyse demand» (en inglés). Unpublished paper.
  37. ↑ (20 Octubre 2009) The Economics and Mathematics of Aggregation, Now Publishers Inc, pp. 166. ISBN 1601982887.
  38. ↑ (1 Octubre 2000) Exterior differential calculus and applications to economic theory, Edizioni della Normale, pp. 56. ISBN 887642251X.
  39. ↑ Computer Physics Communications.147(1-2)
    582-585.doi:10.1016/S0010-4655(02)00372-7.
  40. ↑ Unpublished manuscript.
  41. ↑ EC '1Association for Computing Machinery: Proceedings of the fourteenth ACM conference on Electronic commerce.
    269 - 286.doi:10.1145/2482540.24825.
  42. ↑ Proceedings of the 25th ACM Conference on Economics and Computation.
    448-464.
  43. ↑ «Entangled vs. Separable Choice» (en anglés). arxiv. Consultat el 22/03/2024.
  44. ↑ Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Quàntum Reports: The Close Connection between Economics and Quàntum Theory: A Topological Exploration.4(2)
    201-220.doi:10.3390/quàntum4020014.
  45. ↑ Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.383(2309)
  46. ↑ «Statistical physics and economic fluctuations» (en inglés). The Economy As an Evolving Complex System, III: Current Perspectives and Future Directions.
  47. ↑ «Economic fluctuations and statistical physics: Quantifying extremely rare and less rare events in finance» (en inglés). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.
  48. ↑ «Economic Fluctuations and Statistical Physics: The Puzle of Large Fluctuations» (en inglés). Nonlinear Dynamics.
  49. ↑ «A statistical physics view of financial fluctuations: Evidence for scaling and universality» (en inglés). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.
  50. ↑ (2022) Chapter: Statistical Mechanics Approach to Econophysics. Book: Statistical and Nonlinear Physics, Springer, pp. 635–668. ISBN 1071614533.
  51. ↑ (2005) The Statistical Mechanics of Financial Markets, Springer, pp. 378. ISBN 9783540262855.
  52. ↑ arXiv: Physics and Society, Multiagent Systems, Dynamical Systems, Adaptation and Self-Organizing Systems.
    16.
Obtingut de «https://www.lenciclopedia.org/w/index.php?title=Econofísica&oldid=767790»