Quasiverosimilitut
En estadística, la estimació per quasiverosimilitut és una forma de permetre la sobredispersión, és dir, una major variabilitat en les senyes de lo que caldria esperar a partir del model estadístic utilisat. En major freqüència s'utilisa en models de conte de senyes o de senyes binaris agrupats, és dir, senyes que d'una atra manera poden modelar-se usant les distribucions Poisson o Binomial.
El terme funció de quasiverosimilitut va ser introduït per Robert Wedderburn en 1974[1] per a descriure una funció que té propietats similars a la funció de verosimilitut, llevat que una funció de quasiverosimilitut no és la corresponent log-verosimilitut a alguna distribució de probabilitat real. Els models de quasiverosimilitut poden estar equipats en una extensió directa dels algoritmes utilisats en l'estructura models llineals generalisats.
En lloc d'especificar una distribució de probabilitat de les senyes, solament una relació entre la mija i la varianza s'especifica en la forma d'una funció de varianza donant la varianza com una funció de la mija. Per lo general, esta funció se li permet incloure un factor multiplicativo conegut com a paràmetro de sobredispersión o paràmetro d'escala, que es calcula a partir de les senyes. Més comunament, la funció de varianza és d'una forma tal que es fixa el paràmetro de sobredispersión en els resultats de l'unitat en la relació de variació de la mija d'una distribució de probabilitat real tal com la Binomial o Poisson.
Comparació en les alternatives
Els models d'efectes aleatoris, i, en general els model mixts (models jeràrquics) proporcionen un método alternatiu d'ajust de senyes en sobredispersión per mig de models de probabilitat específica completa. No obstant, estos métodos a sovint es tornen complexos i computacionalment intensius per a adaptar-se a les senyes binaris o reconte. Els métodos de quasiverosimilitut tenen la ventaja de velocitat relativa, simplicitat computacional i robustea, ya que poden fer us dels algoritmes més senzills desenrollats per a adaptar-se als models llineals generalisats.
Quasiverosimilitut no juga cap paper en l'estadística bayesiana, ya que açò es basa en un model de probabilitat completament especificat per a les senyes.
Notes
- ↑ Wedderburn, RWM(1974).«cuasi-verosimilitut funciones, models llineals generalisats, i el método de Gauss-Newton».Biometrika.61(3): 439 -447.doi:10.1093/biomet/61.3.439.
Referències
- McCullagh, Peter; Nelder, John (1989). Generalized Linear Models, second edició, London: Chapman and Hall. ISBN 0-412-31760-5.
- Hardin, James; Hilbe, Joseph (2001, 2007). Generalized Linear Models and Extensions, College Station: Stata Press.
- Este artícul conté una traducció derivada de «Cuasiverosimilitud» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.